張偉豪老師好:
有關我們的研究假設:
00理論模型共變異數矩陣與樣本共變異數矩陣沒有差異
請問在OUTPUT的那裏可以看到這二個矩陣?
張偉豪老師解答:
樣本共變異數矩陣要勾選output的sample moment，在view text中的sample moment可以看到。
理論模型共變異數矩陣要勾選output的implied moment,在view text中的estimate–>matrixs–>implied covariance可以看到。
至於有沒有差異，就由模型配適度來決定，只要配適度大致上符合學者所提出的經驗法則，即可稱兩者是相符的。